Добавляем компонент в стандартный Message dialog.

Code:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

Var

AMsgDialog: TForm;

ACheckBox: TCheckBox;

begin

AMsgDialog := CreateMessageDialog('This is a test message.', mtWarning, [mbYes, mbNo]);

ACheckBox := TCheckBox.Create(AMsgDialog);

with AMsgDialog do

try

   Caption := 'Dialog Title' ;

   Height := 169;

   With ACheckBox do

   begin

     Parent := AMsgDialog;

     Caption := 'Do not show me again.';

     top := 121;

     Left := 8;

   end;

   Case ShowModal of

     ID_YES: ;//здесь Ваш код после того как диалог будет закрыт

     ID_NO:  ;

   end;

   If ACheckBox.Checked then

   begin

     //...

   end;

finally

   ACheckBox.Free;

   Free;

end;

end;